Hull moving average formula metastock

Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Hull Moving Average Descrição Existem muitos tipos de médias móveis, sendo o mais básico o Simple Moving Average (SMA). De todas as médias móveis, a SMA ultrapassa o preço. As médias móveis exponentes e ponderadas foram desenvolvidas para enfrentar esse atraso ao colocar mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. De fato, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Como este indicador funciona. Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se o HMA está aumentando, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se o HMA estiver caindo, a tendência prevalecente também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser usado para sinais de entrada na direção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência prevalecente está caindo, ocorre quando o HMA se recusa. Cálculo Calcular uma média móvel ponderada com o período n 2 e multiplicar por 2 Calcular uma média móvel ponderada para o período n e subtrair se do passo 1 Calcular uma média móvel ponderada com período sqrt (n) usando os dados da etapa 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) A média móvel do casco: melhore sua estratégia de negociação Os comerciantes utilizaram há muito tempo as médias móveis para medir o impulso e definir áreas de suporte e resistência. As médias móveis são calculadas pela média do valor de um preço de segurança ao longo de uma quantidade de tempo estabelecida, sendo o resultado uma curva que suaviza as flutuações dos preços. Esta fraqueza principal das ferramentas reside na forma como é calculada porque é uma média calculada usando os preços do passado, uma média móvel simples atrasará a atividade de preço atual. A média móvel do casco aborda essa limitação. O indicador de HMA A média móvel de Alan Hulls é um indicador que não só melhora as boas flutuações de preços de um movimento de coisas, mas também assume a importância do movimento de inimigos: desfasamento de preços. A média móvel do casco realiza essas coisas usando a raiz quadrada de um determinado período em vez do próprio período real. Fórmula média móvel de Hull Comece com a curva melhorada suavizando os vendedores médios móveis de Hull. Isso é alcançado tomando uma média da média. Isso cria uma curva mais suave, mas também faz com que o indicador atinja ainda mais os preços atuais. Hull reconheceu o custo desse alisamento de curva e, portanto, equilibrou-o com o componente de redução de atraso de sua fórmula. Hull explica como ele minimiza o atraso de sua média móvel usando uma série de números de 0 a 9 como pontos de preço, sendo 9 o preço mais recente. Ele começa calculando a média móvel simples de 10 períodos da série, que produz um ponto médio de 4,5. Obviamente, isso está atrasado por trás do preço mais recente. Em seguida, Hull instrui os leitores, reduzem para metade o período da média para 5 e aplicam-no aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Esse ponto médio é então adicionado à diferença Entre as duas médias, ou 2,5 (7 - 4,5), o que produz uma soma de 9,5 (7 2,5). Como o preço atual é 9, esta é uma ligeira sobrecompensação, mas Hull explica que isso é útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. A fórmula para a média móvel de Hull é a seguinte: Inteiro (Raiz quadrada (Período)) WMA 2 x Inteiro (Período2) WMA (Preço) - Período WMA (Preço) A Estratégia HMA: Prós e Contras A tendência das médias móveis do casco excede Os preços atuais também podem ser vistos como uma fraqueza de que os comerciantes devem estar atentos. Um artigo de Hull Moving Average da Traders Corner descreve essa tendência como uma espécie de retaguarda do cara na sua frente, se você estiver seguindo muito perto. Além disso, a média móvel do Casco não deve ser invocada para gerar sinais de cruzamento, pois esta técnica depende do próprio elemento que o HMA procura eliminar. Devido à sua natureza mais oportuna, a média móvel de Hull é um indicador útil para apontar pontos de viragem para entradas e sair ou como um filtro para garantir a certeza do seu próximo movimento. A média móvel de Hull tem limitações, mas realiza o que se propõe a melhorar a suavidade da curva ao mesmo tempo que diminui o problema do atraso que assombra a maioria das médias móveis. Copyright 2017-2017 Farnsfield Research Todos os direitos reservados Disclaimer de risco Ao inserir suas informações, você está concordando e aceitando para receber e-mails e informações da Farnsfield Research e suas empresas afiliadas. Todas as comunicações neste e-mail são apenas para fins informativos e não devem constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de títulos, moedas, incluindo pontos, futuros e opções ou qualquer outro instrumento financeiro. Qualquer problema ou recomendação aqui contida pode não ser adequado para todos os investidores. Além disso, qualquer problema oferecido aqui não é garantido ou aprovado pela Farnsfield Research, Inc., não segurado pela FDIC e pode perder valor. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Os depoimentos aqui apresentados não são solicitados e não são representativos de todos os clientes certas contas podem ter um desempenho pior do que o indicado. A negociação de ações, futuros, opções e moedas pontuais envolve riscos substanciais e sempre há potencial para perda. Seu resultados comerciais podem variar. Como o fator de risco é alto na negociação no mercado de câmbio, apenas os fundos de risco genuínos devem ser utilizados nessa negociação. Se você não tem o capital extra que você pode perder, você não deve negociar no mercado de câmbio. Nenhum sistema de comércio seguro já foi planejado, e ninguém pode garantir lucros ou perda de perda. Anexos são declarações de uma conta de negociação de futuros de commodities real (a Conta) mantida por um cliente de uma empresa de corretagem. O cliente é assinante do serviço de assessoria comercial (o Serviço). Com base em certas representações feitas pelos clientes, as negociações na conta foram feitas de acordo com os sinais de negociação gerados pelo Serviço. No entanto, a conta não pode ser verificada que todos os sinais comerciais foram seguidos. Além disso, é possível que o cliente que mantém a conta tomou decisões discricionárias que não foram o resultado de sinais comerciais gerados pelo Serviço. Além disso, o desempenho da conta também é afetado pelas comissões de corretagem e com as taxas de transações cobradas na conta. As comissões de corretagem e as taxas de transações variam. Além disso, o serviço recomenda que os assinantes que seguem os sinais de negociação mantenham um saldo mínimo da conta, a fim de ter equidade suficiente para posições de margem resultantes dos sinais de negociação. A Conta pode não ter mantido o saldo mínimo da conta recomendada. Consequentemente, o desempenho da Conta pode não refletir necessariamente o desempenho dos Serviços. Além disso, as demonstrações apenas refletem o desempenho da Conta durante o período apresentado. Nenhuma representação está sendo feita. O desempenho das contas passado ou futuro foi ou será comparável ao desempenho incluído nas declarações. As declarações estão sendo fornecidas para você para informá-lo sobre os tipos de negociações e cargos que resultam do Serviço. As declarações não podem ser distribuídas sem a permissão por escrito da Farnsfield Research. Declaração de responsabilidade do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. O comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este e-mail não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste e-mail. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio envolve riscos elevados e você pode perder muito dinheiro. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. Aqui está este mês a seleção de Tradersrsquo Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nessa e outras questões. Outro código que aparece em artigos nesta edição é publicado na Área de Assinante do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (do rótulo postal). Uma vez conectado, desloque-se para baixo, abaixo da área do sistema de negociação ldquoOptimized, até ver ldquoCode a partir de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigenciar o código para os assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta acessar o texto desejado destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Para este mês, as dicas do Tradersrsquo, o foco é o artigo de Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs. O código de RSquo para eSignal (um estudo EFS) já está no artigo Gardnerrsquos. Os assinantes encontrarão este código na Área de Assinante do nosso site, os Comerciantes. (Clique em ldquoArticle Code rdquo em nossa página inicial.) Apresentamos aqui um código adicional e possíveis implementações para outros softwares. TRADESTATION: MÉDIA MOVIMENTEMENTE SIMPLES DE OITO BARRAS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner descreve a construção e o uso de uma estratégia usando uma média móvel simples de oito barras (SMA) do fechamento em um gráfico mensal De títulos de alto rendimento (fundos mútuos ou ETF). A idéia é sair de um curto e comprar quando o fechamento mensal é acima do SMA de oito barras e sair de um longo e vender curto quando o fechamento está abaixo do SMA de oito bar. Aqui está o código de estratégia EasyLanguage para inserir uma posição longa (se você não estiver atualmente longo) se o fechamento estiver acima do SMA de oito barras e digite uma posição curta (se você não estiver atualmente curto) se o fechamento estiver abaixo do oito - Barra SMA. A estratégia permite alterar o preço a ser utilizado para a média móvel e o tipo de média móvel a utilizar (simples, exponencial ou ponderada). Para fazer o download do código EasyLanguage para os indicadores, primeiro navegue para o tópico de Perguntas frequentes e tópicos de referência do EasyLanguage no fórum de suporte EasyLanguage (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), role para baixo e clique no link rotulado ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo, selecione o link apropriado Para o mês e o ano. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. FIGURA 1: TRADESTATION, MÉDIA MOVIMENTÁRIA SIMPLES DE BARRADEIRA. Aqui está um gráfico de barras mensal do FAGIX com o código de estratégia EasyLanguage definido para oito barras e uma média móvel simples inserida. O gráfico amarelo é o indicador interno ldquoMov Moy 1 Linerdquo (média móvel simples) definido para oito barras. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE PERÍODO Em ldquoTrading Obrigações de alto rendimento Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner demonstra um sistema baseado em barras mensais usando um oito - média móvel simples, como uma linha de sinal de buysell. O autor usa o Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX US Equity) para demonstrar o sistema como uma ferramenta de baixo risco para determinar a posição, reverter em fechamentos cruzando a média móvel. O gráfico da Bloomberg na Figura 2 exibe o sistema no iShares fx Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Escolhemos este gráfico para demonstrar os negócios bem sucedidos a longo prazo que podem ser desencadeados por este sinal, juntamente com algumas das reversões de curto prazo que você sempre precisa estar consciente de qualquer sistema de reversão. FIGURA 2: BLOOMBERG, MEIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE BARRA AO ABRIGO. Aqui está um gráfico de candelabros mensal que mostra o capital da EEU dos EUA desde o início de 2007. Os marcadores de texto foram usados ​​para mostrar os pontos do cruzamento próximo da média móvel simples. O SDK SDK da Bloomberg possui uma variedade de outros tipos de marcadores que também podem ser usados ​​para marcar claramente os negócios. A data de início para esta segurança é janeiro de 2007. Um sinal de venda gerado no final de maio de 2007 teria produzido um comércio lucrativo. Três reversões rápidas ocorreram em fevereiro, março e abril, com o sinal de compra em abril gerando um comércio lucrativo com duração de um ano e meio. Uma vez que esse comércio fechou, o mercado está em um estado principalmente sem tendência, levando a pequenos perdedores, pois o preço de segurança oscila em torno da média móvel simples de oito períodos. Os leitores notarão que adicionamos um parâmetro definível pelo usuário chamado ldquoBarsToShowrdquo que só mostrará sinais nas barras x finais, conforme escolhido na caixa de diálogo de propriedades. Isso foi feito para que os gráficos com uma grande história possam ser mostrados com um olhar menos desordenado, mostrando apenas sinais recentes gerados pela estratégia. O código Bloomberg associado para esta estratégia é escrito usando o framework CS. NET dentro da função STDYltGOgt no terminal Bloomberg, escrito em C. Todas as contribuições do código Bloomberg para Tradersrsquo Tips também podem ser encontradas nos arquivos de amostra fornecidos com atualizações regulares do SDK e Os estudos serão incluídos na lista global de estudos da Bloomberg. Esta estratégia também pode ser testada e o período médio móvel otimizado usando a nova função BTltGOgt disponível no Bloomberg. THINKORSWIM: ESTRATÉGIA SIMPLES DE SMA DE PERÍODO Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner nos dá uma nova rotação no uso de um indicador de média móvel clássica. O artigo descreve uma abordagem direta que compara o preço de um título (um fundo de títulos, por exemplo) em relação à sua média móvel de oito meses para determinar a direção comercial apropriada. De acordo com Gardner, isso se destina especificamente para uso com títulos de alto rendimento e seus ETFs associados em virtude de seus movimentos de preços. A simplicidade pode ser uma coisa maravilhosa. Recriamos a estratégia em nossa linguagem de script proprietária, thinkScript. Isso exibirá automaticamente os sinais de compra e venda que seriam empregados usando a técnica descrita por Gardnerrsquos (Figura 3). Também pode ser combinado com nosso estudo DailySMA existente para traçar as médias. FIGURA 3: THINKORSWIM, MÉDIA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BAR. Os sinais de compra e venda baseados na técnica Brooke Gardnerrsquos são exibidos automaticamente. Você também pode optar por exibir o estudo DailySMA pré-construído para traçar as médias móveis. O código thinkScript para a estratégia personalizada é mostrado aqui, juntamente com instruções para aplicar tanto o estudo DailySMA pré-construído. De TOS Charts, selecione ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Edite estudos rdquo Selecione o ldquo Estratégias guia rdquo no canto superior esquerdo Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo Nomeie a estratégia (ou seja, ldquo EightPeriodAvg rdquo) Clique em Na janela do editor do script, remova o ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo e cole o seguinte: Clique em OK (Opcional) Se desejar adicionar nosso estudo pré-construído ldquo DailySMA, basta clicar em ldquo Studies rdquo no canto superior esquerdo Do ldquo Editar estudos e estratégias rdquo janela Doubleclick ldquo DailySMA rdquo na lista de estudos à esquerda Na seção ldquo Propriedades: DailySMA rdquo na página no canto inferior direito do menu, altere o período de agregação do diário de ldquo para o mês de ldquo Rdquo Imediatamente abaixo disso, altere o comprimento de ldquo 9 rdquo para ldquo 8 rdquo Selecione OK e você é bom para ir Seu estudo e estratégia aparecerão em seu gráfico. Mdashthinkorswim Uma divisão da TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRA Desde a estratégia de negociação de títulos de alto rendimento apresentados no artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo é um simples Estratégia baseada em mensagens, pensei que seria interessante ver como isso ocorreu variando o período mensal por dia do mês. Para fazê-lo, configurei uma otimização que calcula a média móvel mensal com base no valor do valor patrimonial líquido (NAV) para cada dia do mês de 1 a 28, bem como para o mês do calendário padrão. As regras da estratégia permanecem as mesmas, mas os negócios são acionados no dia especificado do mês. A Figura 4 mostra os preços diários do NAV sincronizados com a média móvel mensal, enquanto a Figura 5 tem o espaço de otimização conspirado em relação ao período médio móvel variando de 3 a 21. Itrsquos interessante notar que a negociação FAGIX mais perto do final (ou início) do O mês se correlaciona com o aumento dos lucros. Além disso, um comerciante motivado pode aumentar o desempenho um pouco estimando o NAV e os valores médios móveis e trocando no dia do gatilho em vez do dia seguinte. FIGURA 4: WEALTH-LAB, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Embora o gráfico seja diário, o comércio ocorre apenas na transição de um período mensal para o outro. FIGURA 5: LABORATÓRIO DE RIQUEZA, VARIANDO PERÍODOS MÉDIOS DE MOVIMENTAÇÃO. Estes resultados indicam que a negociação da FAGIX é mais rentável quando se utilizam períodos mais baixos da média móvel calculada no final ou no início do mês. Nosso código WealthScript C está convenientemente disponível para clientes através do recurso de download de estratégia. Também é mostrado abaixo. AMIBROKER: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BARRAS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner apresenta um sistema de cruzamento básico básico em movimento. A implementação do crossover da média móvel (MA) é direta e a fórmula AmiBroker é apresentada aqui. Para usá-lo, insira a fórmula no Editor AFL e, em seguida, pressione o botão ldquoSend to analógico para backtest e ldquoInsert indicatorrdquo para ver o gráfico. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6. FIGURA 6: AMIBROKER, MEIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BAR. Aqui está um gráfico mensal da FAGIX com uma média móvel simples de oito meses (janela superior) e os resultados do backtest (janela inferior). NEUROSHELL TRADER: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OESTRO O sistema de crossover de média móvel simples discutido por Brooke Gardner em seu artigo nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo pode ser facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Depois de carregar um gráfico mensal, crie o sistema de negociação selecionando ldquoNew trading strategyrdquo no menu Inserir e insira o seguinte no local apropriado do assistente de estratégia de negociação: Se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados . Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão ldquoDegrade Analysisrdquo para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para a seção Stock Comm Américas do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de qualquer dica Tradersrsquo anterior. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Este gráfico NeuroShell Trader exibe a estratégia de tempo SMA aplicada ao Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO-BARRA O código AIQ para a média móvel mensal e o sistema relacionado descrito em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo por Brooke Gardner nesta edição é fornecido no site abaixo. Embora este seja um sistema de média móvel simples, o uso da série de dados mensais apresentou um desafio, já que o módulo EDS do software AIQ não fornece acesso a uma barra mensal. O módulo de gráficos suporta o gráfico mensal, mas no código EDS, a barra mensal não pode ser acessada diretamente. Eu tentei duas abordagens diferentes, e ambas pareciam funcionar. O primeiro envolveu a criação de uma série mensal de dados, baixando um arquivo. csv mensal do Yahoo Finance e, em seguida, importando o arquivo de dados para um ticker recém-criado usando o utilitário de importação DTU. Isso funcionou, mas provou ser muito esforço se eu quisesse obter vários fundos de títulos. Além disso, a atualização teria que ser feita manualmente. Para usar este arquivo de dados, configuramos a entrada ldquoUseMoDataFilerdquo para 1. Então eu tentei codificar um fechamento mensal usando arquivos de dados diários. Isso levou um pouco de código, mas qualquer arquivo de dados diário funcionará, sem modificação, com essa abordagem. Para usar um arquivo de dados diário, defina o ldquoUseMoDataFilerdquo como zero. O outro parâmetro de entrada nos permite encontrar o final do mês ao usar um arquivo de dados diário. Como uma opção, você poderia usar o primeiro dia do novo mês como o dia do sinal definindo ldquoUseEndOfMonthCrdquo como zero. No entanto, para backtesting e também para combinar com a abordagem autorrsquos, eu configurei o ldquoUseEndOfMonthCrdquo para ldquo1rdquo para que possamos obter os sinais da última barra do mês. No arquivo EDS para o backtest, eu entro no aberto da primeira barra do mês. A Figura 8 mostra um gráfico diário de VVR com uma média móvel de oito meses. FIGURA 8: AIQ, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Aqui está um gráfico diário do VVR (um fundo de títulos de alto rendimento) com uma média móvel de oito meses. Este código e o arquivo EDS podem ser baixados da TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (O código também é mostrado abaixo. TRADERSSTUDIO: MÉDIA MUDRE SIMPLES DE OITO BARRA O código TradersStudio para o artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Obrigações de Alto Rendimento Usando ETFs, rdquo é fornecido nos seguintes sites: Os seguintes arquivos de código são fornecidos em O download do TradersStudio tem uma característica bastante única que permite não só rastrear a série de preços brutos e as séries de preços ajustadas por divisão, Mas também a contribuição dos dividendos. Esta é uma característica extremamente importante para obter uma imagem precisa desse tipo de estratégia e, nesse caso, qualquer estratégia de rendimento de dividendos. Na Figura 9, mostro o indicador em um gráfico de COY. Também mostra as setas de compra junto com as saídas para vários negócios do sistema. FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE BARRIGO. Aqui está um caractere diário T de COY com o indicador mensal SMA. ESTRATÉGIA: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BARRAS ldquoTrading Obrigações de alto rendimento Usando ETFs rdquo nesta edição por Brooke Gardner pode fornecer uma estratégia simples, mas sugere algumas dicas muito importantes. Em primeiro lugar, em muitos dos nossos testes contra outros ETFs e ações, a abordagem de compra de amplificação de compras geralmente superou a estratégia SMA de oito períodos, a longo prazo, apesar do fato de que a ampliação do amplificador tivesse ampliação. Os comerciantes, portanto, precisam decidir se o maior retorno anual médio por si só determina o melhor sistema. Como comerciante, você pode lidar com uma retirada de 40, e você está disposto a esperar dois anos para que essa posição se recupere Ou você está disposto a desistir de alguns lucros potenciais, sabendo que você não precisa testemunhar esse cenário? Esta é uma escolha de comerciantes deve fazer. A segunda dica importante do artigo é que é possível ter regras de nível de nível micro e nível de macro. As regras de negociação costumam operar no nível micro, à medida que você faz decisões de compra e venda com base nos dados mais recentes e oportunos. No entanto, o método apresentado no artigo Gardnerrsquos funciona no nível macro, avaliando o desempenho no nível mensal e não diário. O ponto de autorrsquos é que as regras de negociação de nível micro e macro podem se cumprimentar muito, funcionando bem juntos dentro do mesmo sistema comercial. Dentro do StrataSearch, criamos duas pesquisas automatizadas, que sempre usaram a estratégia SMA de oito períodos como uma regra de negociação de suporte e outra que não. As buscas automatizadas testaram milhares de combinações de regras comerciais. A diferença era muito aparente. A busca automatizada usando a estratégia SMA de oito períodos simples tendeu a criar sistemas com retornos mais consistentes e reduções menores. Os usuários do StrataSearch podem explorar a estratégia SMA de oito períodos, além de importar a estratégia ou a regra de negociação de suporte da área compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. Depois de instalar a regra de negociação, os usuários podem executar suas próprias pesquisas automáticas para ver o quão bem este filtro de nível de macro pode executar. Um gráfico de amostra que mostra a estratégia de SMA de oito períodos em relação a uma abordagem de espera de amplificação de compra é mostrado na Figura 10. FIGURA 10: ESTRATÉGIA, MÉDIA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BAR. Uma estratégia de retenção de amplificação de compras aplicada ao FAGIX é mostrada em verde. A estratégia de SMA de oito períodos, mostrada em amarelo, evita as grandes retiradas da abordagem de aquisição de amplificação. METASTOCK: VERSÃO MOVIMENTEMENTE SIMPLES DE EIGHT-BARRY Artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs, rdquo sugere que um sistema básico é o melhor e o mantém simples para aposentados sem software de negociação. No entanto, o sistema pode ser inserido no MetaStock para criar um teste de sistema e um Expert Advisor. Aqui estão os passos. Para criar um teste do sistema: Selecione Ferramentas rarr o Enhanced System Tester Clique em Novo Insira um nome Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: Selecione a aba Procura curta e insira o seguinte Fórmula: selecione a guia Comprar para cobrir pedidos e digite a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o editor do sistema. Para fazer o Expert Advisor: Selecione Tools rarr Expert Advisor Clique em Novo para abrir o Expert Editor Digite um nome para o seu especialista Clique na guia Símbolos Clique em Novo para criar um novo símbolo Digite o nome ldquo Compre rdquo Clique na janela de condição e digite Na fórmula: Selecione a guia Gráficos Defina o símbolo para a seta para cima Defina a cor para verde Na janela da etiqueta, digite ldquo Buy rdquo Defina a posição do símbolo para ldquo Abaixo do gráfico do preço rdquo Defina a posição do rótulo para ldquo Abaixo do símbolo rdquo Clique em OK Clique em Novo para criar um novo símbolo Digite o nome ldquo Sell rdquo Clique na janela de condição e digite a fórmula: Selecione a guia Gráficos Defina o símbolo para a seta para baixo Defina a cor como vermelho Na janela Etiqueta, digite ldquo Sell rdquo Defina a posição do símbolo para ldquo Acima do gráfico do preço rdquo Defina a posição do rótulo para ldquo Acima do símbolo rdquo Clique em OK Clique em OK para fechar o Editor Especialista. MdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: TRADING BONDS DE ALTO RENDIMENTO USANDO ETFs Você pode combinar características de gráficos, escaneamento e classificação do TC2000rsquos para aplicar a estratégia de SMA de oito períodos discutida no artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Obrigações de alto rendimento usando ETFs. rdquo A Figura 11 mostra um gráfico mensal do Fidelity High Income Fund (FAGIX) com uma média móvel de oito meses. A FAGIX está atualmente acima da média móvel do meio de abril enquanto escrevemos isso, então nós não sabemos qual será o sinal final até o final do mês. Os pontos verdes e vermelhos no painel inferior mostram os pontos de entrada (verde) e saem (vermelho) para a estratégia EMA de oito períodos. O último sinal no FAGIX foi uma compra no final de janeiro de 2017 (encerrado no gráfico). FIGURA 11: TC2000, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. As colunas da lista de observação à esquerda mostram o símbolo, o preço mais recente e a variação percentual mensal para cada fundo na lista de títulos de alto rendimento. Há também duas colunas de varredura que exibem verificações verdes se o fundo estiver acima do SMA de oito meses e marcas de seleção vermelhas se estiver abaixo do SMA de oito meses. Visite o TC2000 para uma versão gratuita do TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. worden NINJATRADER: MÉDIA MUDRE SIMPLES DE OITO BARRAS Implementamos BondSMAStrategy, que é discutido em Brooke Gardnerrsquos ldquo Obtendo Obrigações de Alto Rendimento Usando ETFs rdquo nesta edição, como uma estratégia automatizada disponível para download no ninjatraderSCJune2017SC. zip . Uma vez que o itrsquos tenha sido baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File rarr Utilities rarr Importar NinjaScript e selecionar o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode revisar o código-fonte da estratégia, selecionando o menu Ferramentas rarr Edite o NinjaScript rarr Strategy dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecione ldquoBond-SMAStrategy. rdquo. O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que lhe proporciona o melhor desempenho possível . Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: NINJATRADER, MÉDIA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE SÉRIE DE NOITE. Esta captura de tela mostra o BondSMAStrategy, com configurações de backtest e gráfico aplicado a uma série mensal de Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX). MdashRaymond Deux amplificador Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECÇÃO: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE NOITE Em seu artigo ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner descreve como aplicar uma média móvel simples para títulos de alto rendimento para evitar Grandes remessas. Usando o Tradecisionrsquos Strategy Builder, você pode recriar a estratégia de SMA de oito períodos, da seguinte forma: Para importar a estratégia para a Tradecision, visite a área ldquoTradersrsquo Dicas do TASC Magazinerdquo em tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. A figura 13 mostra a implementação de uma tabela de exemplo. FIGURA 13: TRADECÇÃO, MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OES MESES. Aqui, você vê uma média móvel simples de oito meses em um gráfico mensal da FAGIX com sinais de compra de amplificação marcados no gráfico. SHARESCOPE: SIMPLES MOVIMENTANTES O script curto wersquove preparado com base em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo por Brooke Gardner nesta edição cores barras ou velas com base em se eles estão acima ou abaixo de uma média móvel especificada. A configuração padrão é uma média móvel simples de 20 períodos, mas isso pode ser alterado ao carregar o script. Wersquove também permitiu a utilização de uma ampla gama de tipos de média móvel: simples, exponencial, ponderado, triangular, VHF variável, CMO variável e VIDYA. A média móvel desenhada no gráfico na Figura 14 mostra os pontos de cruzamento. FIGURA 14: SHARESCOPE, MOVIMENTANDO MÉDIA. O script ShareScope protege barras ou velas com base em se estarem acima ou abaixo de uma média móvel especificada. Este gráfico mostra os pontos de cruzamento. O código para o script ShareScope é mostrado abaixo. TRADESIGNAL: MÉDIA MUDANÇA SIMPLES DE OESTE Os indicadores descritos em ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo por Brooke Gardner nesta edição podem ser usados ​​com nossa ferramenta de gráficos online na tradesignalonline. Basta verificar a seção Infopedia para o nosso léxico. Você verá o indicador e as funções lá, que você pode disponibilizar para sua conta pessoal. Clique nele e selecione ldquoopen script. rdquo O indicador estará imediatamente disponível para aplicar em qualquer gráfico que desejar. Veja a Figura 15. FIGURA 15: TRADESIGNAL ONLINE, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Aqui, a estratégia de crossover MA de oito períodos é mostrada em um gráfico diário da Amazon. NAVIGADOR DE COMÉRCIO: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BARRA Aqui vamos demonstrar como recriar a estratégia discutida no artigo de Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Obrigações de alto rendimento usando ETFs. rdquo A estratégia é fácil de recriar e testar no Trade Navigator. Para este exemplo, usaremos o símbolo PCF (Putnam High Income Bond Fund). Vá para a guia Estratégias na caixa de ferramentas do Traderrsquos. Clique no botão ldquo Novo rdquo. Clique no botão rdquo da Nova regra de ldquo. Para configurar a regra de entrada longa. Insira o seguinte código: Configure a ação para ldquo Entrada longa (Buy) rdquo e o tipo de ordem para ldquo Market. rdquo Clique no botão Salvar. Digite um nome para a regra e clique em OK. Repita essas etapas para a regra de entrada curta, usando o seguinte código: Configure a ação para ldquo Entrada curta (VENDER) rdquo e o tipo de ordem para ldquo Market. rdquo Certifique-se de configurar a opção ldquo Permitir as entradas para inverter a opção rdquo na guia Configurações em A tela Estratégia. Salve a estratégia clicando no botão Salvar, digite um nome para a estratégia e clique em OK. Você pode testar sua nova estratégia clicando no botão Executar para ver um relatório ou você pode aplicar a estratégia a um gráfico para uma representação visual de onde a estratégia colocaria trades ao longo do histórico do gráfico. Genesis tornou esta estratégia um arquivo para download especial para o Trade Navigator. Clique no ícone do telefone azul no Trade Navigator, selecione ldquo Baixe o arquivo especial, rdquo digite ldquo SC201706 rdquo e clique no botão Iniciar. MdashMichael Herman Genesis Financial Technologies TradeNavigator UPDATA: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OITO A nossa TA Tradersrsquo Este mês é baseado em ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo por Brooke Gardner. No artigo, Gardner propõe uma abordagem sistemática para a negociação de fundos de títulos de alto rendimento, o que reduz a magnitude das cobranças e a volatilidade dos retornos iniciando negociações longas quando o preço supera a média histórica e iniciando negociações curtas quando o preço supera a média histórica . O código Updata para este sistema está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu Personalizado e na Biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o código mostrado abaixo no editor personalizado do Updata e salvá-lo. Veja a Figura 16. FIGURA 16: UPDATA, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING MÉDIA. Este gráfico mostra o FAGIX Bond ETF mensal. O painel inferior mostra a curva de equidade resultante do sistema quando uma média de oito períodos é utilizada. TRADING BLOX: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OITO BARRAS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner apresenta um método de tempo simples usando uma média móvel simples de oito meses (SMA) para sair de posições longas no popular fundo mútuo Fidelity High Income Fund (FAGIX). O conceito por trás da estratégia é comparar o preço de fechamento mensal com a média móvel e comprar a espera do amplificador até o preço ficar acima da SMA. Quando o preço descer abaixo do SMA, saia da posição. Esta estratégia de negociação pode ser simplesmente implementada na Trading Blox: crie um novo Blox (Entry, Exit, Money Manager) nela, defina os Parâmetros: movingAveragePeriod, (número de meses a serem usados ​​para calcular o SMA) Definir o Indicador: movingAverage ( Cálculo padrão do indicador Trading Blox) e aponte para usar o parâmetro movingAveragePeriod. Define a lógica de entrada no script ldquoEntry Ordersrdquo do bloco: Defina a lógica de saída no script ldquoExit Ordersrdquo do bloco: Defina o dimensionamento de posição no script ldquoUnit Sizerdquo do bloco: o código para implementar esta estratégia de negociação simples no Trading Blox Pode ser baixado do código livre de sistema automatizado. Aqui está um conjunto de resultados de uma operação de simulação Trading Blox (Figura 17) usando o código e dados históricos para FAGIX (ajustado para divisões e dividendos) do provedor de dados CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT). FIGURA 17: TRADING BLOX, SISTEMA DE MÉDIA MOVIMENTEMENTE SIMPLES DE BARRAS EM DADOS RECENTES. Este gráfico mostra a curva de equidade do sistema e os descontos para o período 2003ndash11. Itrsquos interessante ver como este sistema teria funcionado em um ambiente de mercado diferente. Em seguida, é um conjunto adicional de resultados de períodos anteriores para o FAGIX: como você pode ver, os resultados não são tão bons quanto nos últimos tempos. Veja a Figura 18. FIGURA 18: TRADING BLOX, SISTEMA DE MÉDIA MOVIMENTO SIMPLES SIMPLES DE SORTEIRO SOBRE UM PERÍODO DIFERENTE. Isso mostra a curva de equidade do sistema e as reduções para um período anterior, 1990ndash2002. Finalmente, o Trading Blox nos permite testar o impacto do comprimento da média móvel para verificar a robustez da estratégia aos valores dos parâmetros. Testando todo o conjunto de dados históricos, variamos o parâmetro de comprimento SMA de dois meses para 24 meses. A Figura 19 mostra um resultado resumido desse teste escalonado, mostrando a evolução da relação MAR (CAGRMaxDD) como uma função do comprimento SMA. FIGURA 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Isso mostra a evolução da RURA MAR como uma função do comprimento SMA (1990ndash2017). MICROSOFT EXCEL: MÉDIA MUDANÇA SIMPLES DE OITO BARRA O artigo nesta edição de Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo demonstra uma abordagem simples, direta e de tendência. Ao variar o período de média móvel simples (SMA), podemos ver os efeitos relativos nos sinais de compra e venda. Veja a Figura 20. FIGURA 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Aqui está uma tabela de exemplo de FAGIX (mensal) com uma média móvel simples de oito períodos e indicações buysell. Preparei uma macro do Excel para ajudá-lo quando você atualiza a guia InputData de um arquivo de histórico baixado (ou muda para um símbolo inteiramente novo). Consulte a guia Notas da planilha para obter detalhes. A planilha é descarregável clicando aqui. Originalmente publicado na edição de junho de 2017 da revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2017, Análise Técnica, Inc.